SuperTrend : une ligne de stop suiveur
SuperTrend est une ligne qui se situe en dessous ou au-dessus du prix et suit la tendance ; lorsque le prix clôture de l'autre côté de la ligne, la direction change et la ligne saute de l'autre côté.
Dans le graphique ci-dessus, vous voyez une ligne en pointillés à côté du prix. C'est le SuperTrend. Lorsque la ligne est verte, elle se situe en dessous du prix et suit la tendance haussière ; lorsqu'elle est rouge, elle se situe au-dessus du prix et suit la tendance baissière.
SuperTrend utilise la taille moyenne des bougies du prix (ATR) pour tracer une ligne à une certaine distance du prix. Dans une tendance haussière, la ligne monte à mesure que le prix augmente, mais elle ne descend pas lorsque le prix baisse ; elle reste là où elle est. La ligne fonctionne donc comme un « stop suiveur » qui suit la tendance. Si le prix clôture en dessous de cette ligne, la tendance est considérée comme ayant tourné à la baisse et la ligne saute au-dessus du prix.
Si vous voyez une ligne pointillée verticale sur le graphique, c'est la bougie où le SuperTrend a changé de direction. Observez comment la couleur et la position de la ligne ont changé après cette bougie.
La force du SuperTrend est sa simplicité : il donne une réponse claire à une question : « de quel côté se trouve la tendance en ce moment ? ». Sa faiblesse vient du même endroit : dans un marché latéral, le prix continue de croiser au-dessus et en dessous de la ligne et produit des changements de direction les uns après les autres. Si chaque changement de direction signifie une transaction, de nombreuses petites pertes s'accumulent pendant une période latérale.
SuperTrend a deux paramètres : le nombre de bougies sur lesquelles l'ATR est calculé (généralement 10) et le nombre d'ATR à partir duquel la ligne se situe par rapport au prix (généralement 3). Un multiplicateur plus grand éloigne la ligne du prix, produisant moins de changements de direction mais signalant un retournement de tendance plus tard. Un multiplicateur plus petit fait que la ligne colle au prix, détectant les retournements tôt mais tombant également dans le bruit. Aucun paramètre n'est le meilleur sur tous les marchés ; ce qui compte, c'est de savoir quel compromis votre paramètre choisi implique. C'est pourquoi il est généralement plus sain d'utiliser SuperTrend non pas seul, mais avec des moyennes longues qui montrent la tendance principale, ou l'ADX, qui mesure la force de la tendance.
Comment le lire
- Regardez de quel côté se trouve la ligne : une ligne en dessous du prix indique une tendance haussière, une ligne au-dessus du prix indique une tendance baissière.
- Considérez la ligne comme un stop : si vous êtes en position pendant une tendance haussière, la clôture du prix en dessous du SuperTrend est un avertissement de « fin de tendance ».
- Ne traitez pas le changement de direction marqué par la ligne pointillée verticale comme un ordre d'achat ou de vente en soi ; vérifiez si une rupture de niveau ou une augmentation de volume l'a accompagné.
- Reconnaissez un marché latéral : si la direction a changé plusieurs fois en peu de temps, le SuperTrend n'est pas fiable ; vous verrez également que l'ADX est bas.
Piège
L'erreur la plus courante est de retourner votre position à chaque changement de direction du SuperTrend. Pendant les périodes latérales, cela signifie de petites pertes les unes après les autres. La deuxième erreur est de considérer la ligne comme un « stop garanti » sans dimensionner la position en conséquence : à la fin d'une forte tendance, la ligne peut se situer très loin du prix, et lorsque le stop est atteint, la perte est plus importante que prévu. Vérifiez toujours la distance entre la ligne et le prix.
Astuce
Dans la scène de preuve de la carte d'analyse, toucher la couche SuperTrend met en évidence la ligne elle-même et son dernier changement de direction. Si vous avez une position ouverte, vous pouvez utiliser cette ligne comme référence pour un stop suiveur.
Glossaire
- SuperTrend
- Une ligne suiveuse qui se situe à une distance basée sur l'ATR du prix et indique la direction de la tendance.
- ATR
- Average True Range : la taille moyenne du mouvement d'une bougie.
- Stop suiveur
- Un stop qui se déplace à mesure que le prix évolue dans votre sens et reste en place lorsqu'il va à contre-courant.
Mini quiz
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Étudiez la couche SuperTrend dans une analyse →À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.