Hareketli ortalamalar: EMA, SMA ve altın kesişim
Hareketli ortalamalar fiyatın gürültüsünü süzüp yönü gösterir; kısa ortalamanın uzun ortalamayı kesmesi trendin değişebileceğine dair en bilinen işaretlerden biridir.
Yukarıdaki günlük grafikte fiyatın üstünde ya da altında üç çizgi görüyorsun. Turuncu çizgi son 20 günün üssel ortalaması (EMA20), açık gri çizgi son 50 günün üssel ortalaması (EMA50), koyu gri çizgi ise son 200 günün basit ortalamasıdır (SMA200).
Basit ortalama (SMA) son N kapanışın düz ortalamasıdır; her günün ağırlığı eşittir. Üssel ortalama (EMA) ise yakın günlere daha fazla ağırlık verir, bu yüzden fiyata daha hızlı tepki verir. Kısa ortalamalar kısa vadeli yönü, uzun ortalamalar ana yönü gösterir.
Üç çizginin sırası sana çok şey söyler. Turuncu en üstte, koyu gri en altta ve fiyat hepsinin üstündeyse yükseliş düzeni vardır. Tam tersi dizilim düşüş düzenidir. Çizgiler birbirine dolanıyorsa piyasa yön arıyordur.
Grafikte bir ✕ işareti görüyorsan, orada 50 günlük ortalama 200 günlüğü kesmiştir. Aşağıdan yukarı kesişime ‘altın kesişim’, yukarıdan aşağı kesişime ‘ölüm kesişimi’ denir. İşaret, mumun değil iki ortalamanın buluştuğu fiyat seviyesindedir. Bu kesişimler çok bilinir ama gecikmelidir: 200 günlük ortalama çok yavaş döner, bu yüzden kesişim geldiğinde hareketin önemli bir kısmı çoktan yaşanmış olur.
Nasıl okunur
- Dizilime bak: EMA20 > EMA50 > SMA200 ve fiyat en üstteyse yükseliş düzeni, ters sırada düşüş düzeni vardır.
- Fiyatın ortalamalara uzaklığına bak: fiyat EMA20'den çok uzaklaşmışsa trend güçlü olsa bile giriş için geç kalmış olabilirsin.
- Yükseliş düzeninde fiyatın EMA20 ya da EMA50'ye geri çekildiği anlar, trende katılmak için sık kullanılan bölgelerdir.
- Altın ya da ölüm kesişimini bir başlangıç işareti değil, büyük resmin değiştiğini teyit eden gecikmeli bir işaret olarak oku.
Şu an bu durumda
Şu an 50 günlük ortalaması 200 günlüğün hemen üstüne geçmiş (fark yüzde 1'den az) likit semboller — taze ya da yaklaşan altın kesişim.
Canlı liste yükleniyor…
Ölçtük
BIST'te ölçtüğümüz bir alım tarifinde ortalamaları trend filtresi olarak kullandık: 50'lik ortalama 200'lüğün üstünde ve fiyat 200'lüğün üstündeyken gelen geri çekilme dönüşleri (başka şartlarla birlikte), 4 saatlik grafikte ölçüm döneminin iki yarısında da güçlü ve olumlu sonuç verdi. Aynı tarif 1 saatlik ve günlük grafikte zayıf kaldı; yani filtrenin işe yaraması zaman dilimine bağlıydı.
Kaynak: BBL Pine ölçümü: BIST, 1 saat / 4 saat / 1 gün, iki ayrı dönem yarısında sınandı ·
Tuzak
En sık hata, trend güçlü diye tam tepede girmek. Ortalamaların dizilimi ‘trend yukarı’ der; ‘şu an iyi fiyat’ demez. Fiyat ortalamalardan çok uzaklaştığında dizilim mükemmel görünür ama risk en yüksektir. İkinci hata, altın kesişimi görüp ‘yükseliş şimdi başlıyor’ sanmak; çoğu zaman yükselişin ilk bölümü kesişimden önce gelmiştir.
İpucu
Analiz kartında ‘uzama’ uyarısı görürsen, bu tam olarak fiyatın ortalamalardan çok uzaklaştığı anlamına gelir. Bu durumda sistem sinyali bilinçli olarak bir kademe yumuşatır.
Sözlük
- SMA
- Basit hareketli ortalama: son N kapanışın eşit ağırlıklı ortalaması.
- EMA
- Üssel hareketli ortalama: yakın kapanışlara daha fazla ağırlık veren ortalama.
- Altın kesişim
- 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü aşağıdan yukarı kesmesi.
- Ölüm kesişimi
- 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü yukarıdan aşağı kesmesi.
Mini test
Şimdi dene
Altın kesişimdeki sembolleri taramada gör →Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.