Parabolic SAR: Trailing Stop
Parabolic SAR besteht aus Punkten, die unter oder über dem Kurs platziert werden und sich mit fortschreitendem Trend dem Kurs nähern. Wenn der Kurs die Punkte kreuzt, springt der SAR auf die andere Seite; dies wirkt wie ein Trailing Stop.
Im obigen Chart siehst du orangefarbene Punkte unter oder über den Kerzen. Dies sind Parabolic SAR-Punkte. Wenn die Punkte unter dem Kurs liegen, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin; liegen sie darüber, deutet dies auf einen Abwärtstrend an. In dem Moment, in dem der Kurs die Punkte kreuzt, springt der SAR auf die andere Seite des Kurses; die Punkte, an denen die Punkte plötzlich ihre Position im Chart ändern, sind diese Umkehrungen.
SAR ist eine Abkürzung für „stop and reverse“ (Stopp und Umkehr). Wie der Name schon sagt, wirkt es wie ein Stopp. In einem Aufwärtstrend bewegt sich der Punkt mit jeder Kerze ein wenig nach oben. Er steigt zunächst langsam an; wenn der Kurs neue Höchststände erreicht, beschleunigt er sich und nähert sich dem Kurs. Die Beschleunigung erfolgt mit einem Beschleunigungsfaktor: Er beginnt bei 0,02, erhöht sich mit jedem neuen Hoch um 0,02 und erreicht ein Maximum von 0,20. Das bedeutet, je länger der Trend neue Höchststände erreicht, desto enger folgt der SAR.
Der Zweck dieses Designs ist es, Gewinne zu schützen. Es lässt am Anfang eines Trends viel Spielraum für den Kurs und zieht den Stopp mit zunehmender Reife des Trends enger. Wenn der Kurs den SAR nach unten kreuzt, endet der Aufwärtstrend und der Punkt bewegt sich über den Kurs; ein Abwärtstrend hat nun begonnen.
Parabolic SAR funktioniert sehr gut in starken, einseitigen Trends: Die Punkte folgen dem Trend lange Zeit und ermöglichen einen rechtzeitigen Ausstieg bei einer Umkehr. In einem Seitwärtsmarkt ist es umgekehrt: Wenn sich der Kurs auf und ab bewegt, wechselt der SAR ständig die Seiten, und jede Umkehr bedeutet einen kleinen Verlust. Daher wird SAR häufig mit einem Indikator verwendet, der zunächst anzeigt, ob ein Trend vorhanden ist (z. B. ADX).
So liest du es
- Achte auf die Seite der Punkte: Wenn sie unten sind, gibt es einen Aufwärtstrend; wenn sie oben sind, gibt es einen Abwärtstrend.
- Betrachte SAR als ein Stopp-Level: Wenn du eine Position hast, kannst du deinen Stopp knapp hinter den letzten Punkt setzen.
- Prüfe zuerst, ob ein Trend vorhanden ist; vertraue SAR-Umkehrungen nicht, wenn der ADX niedrig ist.
- Beobachte nicht nur eine einzelne Umkehr, sondern ein paar Kerzen nach der Umkehr; in einem Seitwärtsmarkt wird die erste Umkehr oft wieder umgekehrt.
Gerade in diesem Zustand
Aktuell liquide Symbole auf dem Tages-Chart, bei denen Parabolic SAR unter dem Kurs liegt (im Aufwärtstrend-Modus) und nah am Kurs ist (höchstens 6 Prozent entfernt).
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Falle
Die größte Falle ist es, jede SAR-Umkehr in einem Seitwärtsmarkt als Kauf- oder Verkaufssignal zu betrachten. Der Kurs, der sich innerhalb einer Bandbreite bewegt, kreuzt den SAR viele Male, und jedes Signal endet mit einem kleinen Verlust; die Summe kann erheblich sein. Die zweite Falle ist die Annahme, dass SAR automatisch der richtige Stopp ist: Am Anfang eines Trends können die Punkte sehr weit vom Kurs entfernt sein, und diese Distanz kann dein Risikobudget überschreiten. Berücksichtige den Stopp immer zusammen mit deiner Positionsgröße.
Tipp
Auf dem Analysebildschirm wird der Status von SAR als „Aufwärtstrend-Modus“ oder „Umkehr“ angezeigt. Umkehr zeigt an, dass ein neuer Track begonnen hat; Modus zeigt an, dass der aktuelle Track fortgesetzt wird. Unter den Scans gibt es auch einen Scan, der Symbole findet, bei denen SAR gerade in einen Aufwärtstrend übergegangen ist.
Glossar
- Parabolic SAR
- Eine Reihe von Punkten, die dem Kurs folgen, sich mit fortschreitendem Trend beschleunigen und auf die andere Seite des Kurses springen, wenn sie gekreuzt werden.
- Beschleunigungsfaktor
- Die Geschwindigkeit, mit der sich SAR dem Kurs nähert; er beginnt bei 0,02, erhöht sich mit jedem neuen Hoch und erreicht ein Maximum von 0,20.
- Trailing Stop
- Ein Stopp-Level, das sich dem Kurs nähert, wenn dieser sich zu deinen Gunsten bewegt, und sich nicht zurückbewegt.
- Umkehr (Flip)
- Wenn der Kurs den SAR kreuzt, wodurch die Punkte auf die andere Seite des Kurses wechseln.
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